Технический анализ на фондовом рынке США

Что такое технический анализ на фондовом рынке США. Тех. анализ рынка позволяет детальнее оценить равновесие сил покупателей и продавцов. Применение техниче

 

Технический анализ это совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Базовой основой является анализ  цен с помощью графиков, где видны  реальные и актуальные цены по инструменту а окно сделок или попросту стакан позволяет понять глубину и интерес покупателей и продавцов.

Свечи (CANDLESTICK)

Самым распространенным инструментом терминала для торговли является график (Chart). Графики бывают нескольких типов:

  • линейный (line charts);
  • столбиковый (bar charts);
  • японские свечи (candlestick);
  • гистограмма (histogram).

Мы остановимся на свечном графике (candlestick chart) как на самом распространенном и, пожалуй, наиболее информативном. Для начала рассмотрим, как формируется свечной график. Данные о прошлом движении цены изображаются на графике в виде последовательной серии «свечей»:

Каждая «свеча» строится по данным своего периода (например, на минутном графике свеча показывает движения цены в рамках одной минуты). Между собой на графике они не соединены.

Графиками пользуются все, и в первую очередь график определяет возможность трейда и его потенциал даже для многих скальперов, а уж для остальных категорий трейдеров и подавно.

Отличаться будет разве что таймфрейм — инвесторы смотрят месячный и дневной, дэйтрейдеры — дневной/часовой и пятиминутный, скальперы — пятиминутный и минутный. Сам график дает много информации о том, что происходит с ценой в данный момент, показывает наличие/отсутствие гэпа, тренда, канала, важного уровня, изменение объема сделок, почти все технические индикаторы являются графическими, т.е. используют результат прошлого Price Action.

Выпускаются целые справочники по графическим паттернам, в которых подробно разбирается любой «рисунок» графика. Есть только один недостаток: все, что показывает график — это прошлое цены, но на основании этого прошлого трейдер вполне может дать прогноз по возможному будущему. Поэтому график был, есть и будет самым используемым в торговле инструментом.

Элементы Тех Анализа

Движение и откат — это понятие подразумевает однонаправленное движение цены акции с последующим небольшим откатом цены в противоположном направлении. Движения и откаты на графиках акций отражают психологию толпы:  покупателей и продавцов.

Разворот — это понятие подразумевает однонаправленное движение цены акции с последующим эквивалентным движением в противоположном направлении.

Тренд — тенденция изменения цены актива в одном направлении. Цена должна либо падать, либо расти, если ценовое движение идет в боковом направлении (и не вверх, и не вниз), то это движение называют флетовым (Flat).

Трендом можно назвать элемент ТА, когда инструмент делает два или более отката, но сохраняет свое основное движение цены. Восходящим трендом (Uptrend) можно назвать ценовое движение, где каждый локальный минимум и локальный максимум которого выше предыдущего.

 

Нисходящим трендом (Downtrend) считается ситуация, в которой ценовое движение формирует каждый локальный минимум и максимум ниже предыдущего.

 

Тренд является основополагающим понятием в биржевой торговле. Поиск и открытие позиции по тренду, т.е. в направлении движения акции, является основной и самой разумной торговой стратегией. Торговля против тренда — занятие весьма опасное и новичкам без опыта не рекомендуется.

Gap — существенный разрыв между ценой закрытия и ценой открытия следующего таймфрейма (свечки).

Gap Up — цена открытия выше цены закрытия предыдущего таймфрейма (свечки).

 

Gap Down — цена открытия ниже цены закрытия предыдущего таймфрейма (свечки).

 

Консолидация — это направленное боковое движение акции, когда в течение продолжительного времени акция находится в постоянном коридоре цен между уровнем поддержки (нижней границей) и уровнем сопротивления (верхней границей), высота которого невелика относительно периода, предшествующего консолидации.

 

Уровни

Многолетний анализ графиков показывает, что на графиках цен постоянно формируются определенные уровни, которые

можно использовать при торговле. Под уровнем понимается любой ценовой минимум или максимум цены, то есть это цены, на которых тренд (в том числе и краткосрочный) изменился на противоположный. Сила уровня зависит от временного периода — уровень на дневном графике более важен, чем уровень на пятнадцатиминутном графике, а уровень на пятнадцатиминутном графике важнее пятиминутного уровня.

Уровни разделяют на два типа:

  1. уровень поддержки и уровень сопротивления.
  2. Уровень сопротивления — по определенной цене есть очень большой продавец или группа продавцов, либо слишком мало участников готово купить так дорого; чаще всего то и другое одновременно.

Уровень поддержки — по определенной цене есть очень большой покупатель или группа покупателей, либо очень мало участников готово продать так дешево; чаще всего то и другое одновременно.

На американском фондовом рынке сильными уровнями поддержки и сопротивления считаются «фигуры» — ровные значения цены, например, 42.00, 42.50. Кроме того, часто как фигуры могут действовать такие значения цены, как 3.75 и 5.25 и другие. Еще более сильными фигурами являются такие значения цены, как 50.00, 100.00, 10.00, 25.00 и т.д. Действие таких значений цен, как уровни поддержки и сопротивления, связано с тем, что крупные институциональные инвесторы и другие участники торгов часто размещают свои ордера именно на них или вблизи от них.