Графические модели в стратегии скальпинг

Нигде более нет такого разнообразия стратегий, как в скальпинге. Даже если учесть, что данный стиль торговли весьма часто пересекается с другими, тем не менее,

 

Это заключительная часть пособия стратегии скальпирования - Графические модели в скальпинге.

Жестко разграничивать стили торговли не очень верно, ведь любой скальперский трейд можно превратить в позиционный, как и, торгуя позиционно, находить точки входа, как скальпер.

Помимо ситуаций в стакане и ленте, которые подробно разбираются на обучении, так как это невозможно описать на бумаге, существуют еще и графические формации для скальпинга. Если их сочетать с умением читать ленту и видеть выгодные для себя ситуации, то положительный результат не заставит себя долго ждать.

Графические модели очень тесно связаны с уровнями, о которых мы говорили в одной из первых лекций. Очень часто после пробоя ключевого уровня цена делает хороший импульс, на котором скальпер может заработать.

Пробой линии тренда

Отдельно стоит остановиться на крайне интересном способе технического анализа — трендовых линиях. С одной стороны, это очень простой способ, но с другой — неверная интерпретация сигнала, и вместо заработка можно получить убыток. Итак, давайте рассмотрим рисунок:

На рисунке мы видим, как по границам свечей можно провести линию, которая может быть проведена немного в будущее и впоследствии послужить серьезным помощником для принятия решения. Это наклонная «линия тренда».

Мы можем предположить, что в будущем цена может снова «оттолкнуться» от этой линии, и тогда можно продать актив, заработав в итоге на этом трейде. Но линия тренда может быть пересечена — тогда мы ждем, когда цена пересечет эту линию снизу вверх, и войдем в сделку.

Важно правильно построить эту линию. В качестве опорных точек выбирайте только самые заметные локальные минимумы и максимумы цены (точки 1 и 2), через них проведите «линию тренда», и точка (2) будет нашей ориентировочной целью в сделке. Если цена акции пробивает линию восходящего тренда, тогда открываем позицию Short, а если линию нисходящего тренда, тогда позицию Long.

Если открыть позицию в направлении тренда, это позволит значительно увеличить шансы на успех. К примеру, если бумага с открытия находится в плюсе, но в данный момент есть локальный Down Trend, то мы открываем позицию Long в момент пробоя линии  тренда.

Разумеется, это можно делать на графиках совершенно различных таймфреймов, все зависит лишь от того, какого стиля торговли вы в данный момент придерживаетесь: скальпинга, дейтрейдинга, среднесрочной торговли или даже инвестирования.

Примеры

  

Диапазон цены

Следующие три стратегии также основаны на техническом анализе. И в их основе лежит схожий паттерн — ярко выраженный канал (диапазон). Канал имеет верхнюю и нижнюю границу диапазона. Также одна из этих границ диапазона обязательно должна иметь максимальное или минимальное значение за текущую торговую сессию.

Как и с линией тренда, мы можем предположить, что в будущем цена может снова оттолкнуться от границы диапазона или ее пробить. Но в отличие от «пробоя линии тренда» здесь мы будем рассчитывать на то, что после пробоя границы диапазона цена вернется обратно в диапазон.

Вне зависимости от торгуемой стратегии: «возврат в диапазон #1, #2» или «утренний возврат в диапазон», наша цель остается одинаковой — взять колебание цены после неудачного пробоя одной из границ диапазона. Цель по прибыли составляет 30-50% от значения  диапазона в зависимости от конкретной ситуации.

Возврат в диапазон #1

LONG - Акция с открытия должна пойти вниз, зафиксировать минимальное значение за текущую торговую сессию (нижняя граница диапазона), сходить вверх и образовать верхнюю границу диапазона, снова упасть, пробить нижнюю границу диапазона, и после вернуться и закрепиться на этом уровне. Покупать необходимо по цене нижней  границы диапазона после того, как акция закрепится на уровне.

SHORT

Акция с открытия должна вырасти, зафиксировать максимальное значение за текущую торговую сессию (верхняя граница диапазона), сходить вниз и образовать нижнюю границу диапазона, снова вырасти, пробить верхнюю границу диапазона, и после вернуться и закрепиться на этом уровне. Продавать необходимо по цене верхней границы диапазона после того, как акция закрепится на уровне.

Возврат в диапазон #2

LONG

Акция с открытия должна пойти вверх, зафиксировать максимальное значение за текущую торговую сессию (верхняя граница диапазона), сходить вниз и образовать нижнюю границу диапазона, снова вырасти, упасть и пробить нижнюю границу диапазона, и после вернуться и закрепиться на этом уровне. Покупать необходимо по цене нижней границы диапазона после того, как акция закрепится на уровне.

 

SHORT

Акция с открытия должна пойти вниз, зафиксировать минимальное значение за текущую торговую сессию (нижняя граница диапазона), сходить вверх и образовать верхнюю границу диапазона, снова упасть, вырасти и пробить верхнюю границу диапазона, и после вернуться и закрепиться на этом уровне. Продавать необходимо по цене верхней границы диапазона после того, как акция закрепится на уровне.

Стратегия - Утренний возврат

 

 

Данная стратегия актуальна только в первый час с открытия рынка (9:30 до 10:30 по NY).

LONG

Акция должна вырасти, развернуться и пробить минимальное значение за текущую торговую сессию (нижнюю границу диапазона), после вернуться и закрепиться на этом уровне. Покупать необходимо по цене нижней границы диапазона.

SHORT

Акция должна упасть и пробить максимальное значение за текущую торговую сессию (верхнюю границу диапазона), после вернуться и закрепиться на этом уровне. Продавать необходимо по цене верхней границы диапазона.

Примеры

  

Количественные стратегии

Как происходит разбор сайза

Сайз (Size) — это размер заявки, но трейдеры между собой подразумевают под сайзом именно крупную заявку, в несколько раз крупнее обычного. Меньше 1% от Avg. Volume — вообще не сайз, в различных источниках вы можете увидеть/услышать следующие названия данного термина: «котлета», «плита» и «крупная заявка». Неплохо, чтобы этот сайз был не один, т.е. чтобы уровень был заполнен и в каждой ECN стояло много заявок. Хорошим признаком для разбора сайза будет наличие паттерна «треугольник» на «фигуре», а еще лучше, если данные условия присутствуют на более старших таймфреймах.

Сайзы в первые 30 минут торговой сессии дают самые сильные импульсы, если предыдущие условия соблюдены. За один день на одном и том же инструменте сайз могут разбирать несколько раз.

Примеры

 

Отбой от сайза

Логика стратегии очень проста — если участники рынка видят крупную заявку, то вероятнее всего они будут стараться закрыть позицию перед этой крупной заявкой, так как есть большая вероятность, что данную заявку не разберут в ближайшее время.

 

Некоторые участники рынка, увидев крупную заявку, могут начать выставлять ордера перед сайзом, такой прием называется «Front running» (бежать впереди). Преимущество данного приема в том, что мы точно понимаем, где можем выйти, а точнее, именно в эту самую крупную заявку.

Теперь нам остается только дополнить данную идею различными условиями для того, чтобы увеличить вероятность положительной сделки. В данной стратегии также необходимо наличие крупной заявки (сайза) на ровном красивом уровне (фигуре).

Еще одно важное условие: в течение первых 45 минут торговой сессии акция должна вырасти/упасть на величину своего среднего дневного хода, то есть важен «быстрый подход» к крупной заявке, и чем быстрее это произойдет, тем лучше.

Соответственно, стараемся купить перед «сайзом», если акция падает, и продать, если растет.

Обратное движение после разбора сайза

Как мы с вами разобрали, если цена актива подойдет первый раз к сайзу, то весьма вероятен откат, но если есть несколько касаний данной цены, то весьма вероятен разбор этого самогосайза. Но акция после разбора сайза может не пойти в нужное нам направление и развернуться, тогда мы можем также «перевернуться» (закрыть открытую позицию и открыть в обратном направлении) или если мы не успели в разбор, то сразу открыть позицию в обратном направлении от разбора сайза.

 

Крайне важно, чтобы данный сайз разобрали, а не отменили. И в этом мы можем убедиться по объемам. Если сайз действительно разобрали, то мы увидим так называемый «Volume Spike» (необычайно сильное увеличение объема в конкретный временной промежуток времени).

После того как акция пробьет обратно уровень, на котором был разобран сайз, акция должна закрепиться, и в этом случае вход можно осуществлять как с удалением ликвидности, так и с добавлением, т. е. можем выставить свою заявку по цене, на которой стоял сайз и ждать своей очереди или ударить по рынку на один цент хуже.

Здесь можно найти первую часть описания стратегии скальпинг

Опробовать стратегию

Регистрация не занимает более двух минут

Заключение пособия по стратегии скальпинг на фондовом рынке

При разработке этого пособия не были поставлены цели охватить абсолютно всё. Это пособие по стратегии скальпинг будет полезно всем трейдерам. Что-то в этом пособии предоставлено в подробном виде,  в чем то необходимо будет  разобраться самостоятельно. Важным моментом этого пособия по скальпированию это направление (вектор), в котором двигаться скальперу в поиске дополнительной информации.