Что такое шорт сквиз?

Шорт сквиз определение и торговля

Что такое Шорт сквиз?  Short Squeeze (от англ.)  Это ситуация в акции, которая находится в глубоких коротких позициях резко выстреливает вверх, вынуждая большое количество  трейдеров, играющих на понижение, закрыть свои короткие  позиции. Шортсквиз подразумевает, что трейдеры, играющие на понижение, выходят  из своих  коротких позиций обычно в панике.

Шорт сквиз  обычно вызывается позитивным событием в компании,  где предполагается, что цена  может развернуться против шортовых позиций.  Хотя такой разворот может быть и кратковременным, но кто хочет терпеть убытки? . В такие моменты они могут позволить себе рискнуть потерями придержав свои позициями  или предпочтут  закрыть их. Что делает трейдер когда цена идет против его трейда?

Шорт сквиз

Если цена  начинает повышаться быстро, то такая тенденция может продолжить рост, потому что трейдеры, играющие на понижение кроют позиции. К примеру, если цена акции повышается на 15% за один день, то короткие  позиции нужно будет ликвидировать.  Если игроки на понижение начнут выкупать свои позиции, то цена акции будет просто лететь вверх.

шортсквиз

Существует полезные инструменты в определении риска в акции когда происходит шорт сквиз,  это шорт интерес и процентное отношение шорт интереса.

  1. Шорт интерес в акции это %  коротких позиций в целом от количества акций компании, находящихся в обращении.
  2. Отношение шорт интереса SIR (short interest ratio) — это общее количество проданных акций посчитанных по среднему дневному  объёму  торговли.

Как определить шорт сквиз

Рассмотрим  как пример компанию биотехнологии. Здесь возник некий скептицизм среди инвесторов в том,  будет ли  препарат компании полезен, и в результате 5 миллионов акций компании были проданы владельцем портфелей за исключением 25 миллионов акций, которые остаются в обращении. Процентное соотношение в этом случае  20%, от ежедневного  объема торговли, где в среднем 1 миллион акций. Показатель SIR подразумевает то, что потребуется около 5-ти дней для трейдеров, играющих на понижение, чтобы выкупить все свои позиции. Они же из брали в долг у брокеров.

шорт сквиз на графике
Пример типичного шорт сквиза на графике

Предположим, что из-за огромного шорт интереса, цена акций компании снизились  с 15$  за несколько месяцев до  5$ в недавнем прошлом, а в данный момент компания  публикует положительные результаты своих клинических испытаний.  Когда объявляют о результатах, они указывают, что компания работает гораздо лучше чем ожидалось в своих исследованиях.

Акции компании вырастут в цене  на таких новостях, возможно до  8$ и выше, потому что  трейдеры начинают покупать акции компании,  в то время как другие, играющие на понижение,  выходят из позиций. В этот момент происходит шортсквиз , и такое движение может поднять цену  намного выше из-за крупного давления в покупках.

Хотите узнать как торговать шорт сквиз и получать от это прибыль?